工欲善其事，必先利其器。要做好期货量化分析，首先得有期货数据。
有些在线的策略研究工具，可以在线编写策略，在线运行策略和进行历史数据回测。但是如果程序能在本地运行，运行速度可以更快，同时数据也可以保存到本地备用。
如果基于运行效率和便利性的综合考虑，我认为目前市场上最好的选择就是聚宽的JQData本地量化数据。
经过我将近1年的使用，总结JQData本地量化数据至少具有数据类别丰富、获取数据速度快、数据准确度高几个优势。
下面以一个实际例子来说明如何用JQData获取期货数据。
平常我个人的期货合约候选池，一般只会包含持仓量大的合约。因为持仓量大的合约一般是市场的主力品种，它的趋势性更好、被操控的可能性更小、可容纳的资金量更大。
假如我要定义持仓量20万以上的合约就算是持仓量大的合约，于是我就要筛选出持仓量在20万以上的合约。
使用了JDData的sdk，用Python代码实现如下：
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fromJQdatasdkimport*
#账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽